Vue technique du workflow de market making spot d’Atlas LP

Introduction

Atlas LP est une plateforme logicielle multi-utilisateurs conçue pour permettre aux utilisateurs de déployer des bots de market making spot directement sur leurs propres comptes d’échange centralisés. Grâce à des connexions API sécurisées et un workflow robuste, Atlas LP assure aux utilisateurs un contrôle total sur leurs actifs tout en automatisant la fourniture de liquidité via des ordres à cours limité. Ce billet propose une vue technique détaillée du processus d’Atlas LP, de la gestion des ordres à la synchronisation des données et à la sécurité des comptes.

Gestion sécurisée des API

La sécurité est au cœur du workflow d’Atlas LP. Pour interagir avec les comptes d’échange des utilisateurs, Atlas LP requiert uniquement des clés API avec les permissions lecture et trading spot. Les permissions de retrait ne sont jamais demandées ni nécessaires, ce qui réduit le risque pour l’utilisateur.

• Chiffrement : Toutes les clés API et secrets sont chiffrés avec AES-256-GCM avant d’être stockés. Seuls les workers backend qui communiquent avec les échanges peuvent déchiffrer les identifiants, et les secrets ne sont jamais réaffichés après la saisie initiale.
• Vérification : Lorsqu’un utilisateur ajoute un nouveau compte d’échange, Atlas LP effectue une vérification API détaillée : contrôle du ticker, carnet d’ordres, règles du symbole, soldes, ordres ouverts et transactions récentes. En option, un ordre à cours limité peut être placé loin du marché puis annulé immédiatement pour confirmer les permissions de trading.

Plateformes d’échange prises en charge

Atlas LP prend en charge le trading spot sur les plateformes centralisées suivantes :

• Binance
• DigiFinex
• LBank
• BingX
• XT.com
• Biconomy
• Toobit
• CoinW
• P2B
• Azbit
• Dex-Trade

Le trading sur contrats à terme (futures) et sur marge n’est pas pris en charge. Le bot place uniquement des ordres à cours limité sur le spot.

Initialisation et validation de la stratégie

Le cœur du workflow de market making d’Atlas LP repose sur la stratégie Basique, qui consiste à placer une échelle d’ordres à cours limité autour d’un prix de base fixe. Avant de démarrer un bot, tous les paramètres définis par l’utilisateur sont validés pour garantir leur compatibilité avec la plateforme et le symbole choisis.

Principaux paramètres de la stratégie :

• Spread min/max : Définit la bande autour du prix de base en points de base (largeur minimale de 40 bps).
• Bandes journalières et horaires : Permettent d’ajuster le spread en fonction de l’heure ou du jour.
• Nombre de niveaux bid et ask : Détermine la profondeur de l’échelle d’ordres de chaque côté.
• Espacement des niveaux : Paramétrable à partir de 0,1 bps.
• Plage de taille des ordres : Aléatoire entre un minimum et un maximum définis par l’utilisateur, en respectant toujours les minimums de la plateforme.
• Intervalle de tick : Fréquence de recalcul et de mise à jour des ordres (à partir de 0,5 seconde, 3 secondes par défaut).

Les paramètres sont validés pour garantir leur exactitude et leur conformité aux règles de la plateforme avant le démarrage du bot.

Synchronisation des données en temps réel

Les bots Atlas LP fonctionnent selon une boucle de ticks, chaque tick comportant plusieurs étapes clés :

1. Récupération des données de marché : Le bot récupère le dernier ticker et carnet d’ordres, via WebSocket ou REST selon disponibilité. Si les données sont obsolètes ou si le carnet est croisé, le tick est ignoré pour éviter des ordres erronés.
2. Calcul de l’échelle d’ordres : En fonction des données de marché et de la stratégie définie, le bot calcule l’ensemble d’ordres à placer (l’échelle) des deux côtés bid et ask.
3. Gestion des ordres :
   • Placement des ordres : Le bot place les ordres à cours limité manquants pour compléter l’échelle.
   • Annulation des ordres : Seuls les ordres excédentaires ou mal positionnés sont annulés, afin de limiter le churn inutile.
   • Seed de cotations : Si le marché n’a aucune cotation, le bot place un ordre d’achat et un ordre de vente autour du prix de base pour établir la liquidité.
4. Synchronisation du compte : Le bot synchronise les ordres ouverts, les transactions récentes (frais inclus), les soldes et consigne tous les événements du bot. Ces informations sont affichées dans la console utilisateur pour une transparence totale.
5. Snapshot quotidien : Chaque jour, le bot enregistre une capture de la valeur des actifs du compte pour le suivi historique.

Contrôles utilisateur et alertes

Atlas LP propose plusieurs outils de contrôle et de suivi pour garder l’utilisateur informé et maître de ses bots :

• Annulation des ordres : L’utilisateur peut annuler un ordre ouvert ou tous les ordres ouverts pour un symbole, directement depuis la page du bot. Arrêter un bot interrompt immédiatement le placement de nouveaux ordres.
• Alertes Telegram : L’utilisateur peut activer des notifications Telegram pour être averti lorsqu’un bot actif n’a pas eu de transactions pendant un certain nombre de minutes, afin de surveiller l’activité du marché.
• Gestion des erreurs : Si la plateforme rejette les identifiants API à tout moment, le bot s’arrête automatiquement et indique une erreur.

Gestion multi-comptes et multi-symboles

Atlas LP permet d’enregistrer plusieurs comptes d’échange et de créer un bot distinct pour chaque symbole de trading. Cette flexibilité permet de gérer la fourniture de liquidité sur différents marchés et plateformes depuis une seule interface.

Un market making authentique : éthique et transparent

Atlas LP est conçu pour le market making authentique, c’est-à-dire le placement d’ordres à cours limité qui peuvent être exécutés par n’importe quel participant du marché. La plateforme interdit strictement toute forme de wash trading, d’auto-trading ou de manipulation de volume. Le market making doit toujours contribuer à une découverte de prix juste et transparente, sans la fausser.

Tableau récapitulatif : Workflow de market making spot Atlas LP

Conclusion

Le workflow technique d’Atlas LP est conçu pour offrir une solution sécurisée, transparente et efficace permettant aux utilisateurs de faire tourner des bots de market making spot sur leurs propres comptes d’échange. En mettant l’accent sur la gestion robuste des API, la synchronisation des données en temps réel et des pratiques de market making éthiques, Atlas LP aide à automatiser la fourniture de liquidité tout en conservant un contrôle et une visibilité complets.

Atlas LP ne garantit ni rendement, ni prix, ni volume de trading, ni cotation.