실시간 마켓 메이킹을 위한 WebSocket과 REST 데이터 스트림 비교

소개

암호화폐 마켓 메이킹에서는 시장 데이터의 품질과 시의성이 매우 중요합니다. 자동화된 유동성 봇은 정확하고 최신 정보를 기반으로 리밋 주문을 배치하고 관리합니다. 시장 데이터에 접근하는 주요 방법으로는 WebSocket 스트림과 REST API가 있습니다. 두 방식 모두 거래소에서 주문장과 시세 데이터를 전달한다는 기본 목적은 같지만, 작동 방식과 실시간 거래 전략에 미치는 영향에서 큰 차이가 있습니다.

이 글에서는 Atlas LP와 같은 반응성 높고 신뢰할 수 있는 마켓 메이킹 봇을 지원하는 데 있어 WebSocket과 REST 데이터 스트림의 기술적 차이, 실무적 의미, 그리고 유동성 제공 최적화를 위한 모범 사례를 비교합니다.

WebSocket과 REST 개요

WebSocket: 실시간 데이터 스트리밍

WebSocket은 클라이언트와 서버 간 지속적이고 양방향 통신을 가능하게 하는 프로토콜입니다. 암호화폐 거래소에서는 다음과 같은 장점이 있습니다:

• 업데이트 스트리밍: 주문장 변화와 시세 업데이트가 발생 즉시 클라이언트로 전달됩니다.
• 낮은 지연 시간: 데이터가 즉시 전달되어 봇이 시장 변동에 신속히 대응할 수 있습니다.
• 효율적인 대역폭: 초기 핸드셰이크 후에는 변경된 부분만 전송되어 불필요한 데이터 전송을 줄입니다.

REST API: 요청-응답 모델

REST API는 개별 HTTP 요청을 통해 데이터를 가져옵니다. 마켓 메이킹에서는:

• 폴링 필요: 봇이 일정 간격으로 주문장과 시세 데이터를 반복 요청해야 합니다.
• 상대적으로 높은 지연: 시장 이벤트와 다음 데이터 요청 사이에 항상 지연이 존재합니다.
• 무상태: 각 요청은 독립적이며 지속 연결이 유지되지 않습니다.

자동화 마켓 메이킹에 미치는 영향

시장 변화에 대한 반응성

마켓 메이킹 봇은 시장 움직임에 빠르게 대응하는 능력이 필수적입니다. WebSocket 스트림은 거의 즉각적인 업데이트를 제공해 봇이:

• 주문장이 변할 때 리밋 주문을 실시간으로 조정
• 가격이 맞지 않는 주문을 신속히 취소 또는 교체
• 시장에 호가가 없을 때 효율적으로 신규 호가 생성

반면 REST API는 폴링 간격에 따른 지연이 있으며, 심지어 0.5~3초 간격의 공격적 폴링도 빠른 변화를 놓칠 위험이 있습니다. 이로 인해:

• 오래되거나 불리한 가격에 주문이 체결 대기
• 불리한 선택 위험 증가
• 변동성 높은 시기에 체결률 저하

데이터 완전성과 신뢰성

WebSocket 스트림은 클라이언트 연결이 끊기거나 동기화가 어긋날 경우 메시지 손실이 발생할 수 있습니다. 견고한 봇은 이러한 상황을 감지하고 REST를 통해 전체 주문장 스냅샷을 받아 동기화를 복구해야 합니다.

REST API는 시기상으로는 느리지만 필요 시 전체 주문장 스냅샷을 제공하여:

• 봇 초기화 시 신뢰할 수 있는 상태 확보
• WebSocket 연결 끊김이나 데이터 누락 복구
• 실시간 주문장이 예상과 일치하는지 검증

대역폭 및 API 호출 제한

WebSocket 연결은 지속적 업데이트에 대해 대역폭 효율적이며, 변경된 부분만 전송합니다. REST 폴링은 고빈도 호출이나 다수 심볼/계정에서 빠르게 거래소 API 제한에 도달할 수 있습니다.

마켓 메이킹 봇은 신선한 데이터 확보와 거래소 제한 회피 사이 균형을 맞춰야 하며, 이 때문에 WebSocket이 실시간 대응에 선호되고 REST는 보조 및 검증 용도로 사용됩니다.

Atlas LP의 데이터 스트림 처리 방식

Atlas LP의 스팟 유동성 봇은 데이터 신선도와 신뢰성을 극대화하도록 설계되었습니다:

• 매 틱마다 주문장과 시세 데이터를 읽음 (최소 0.5초 간격, 기본 3초)
• 지원되는 거래소에서 WebSocket 스트림 사용으로 낮은 지연 시간 제공
• REST API는 보조 및 검증용으로 데이터 누락이나 연결 문제 복구에 활용
• 오래되거나 교차된 데이터 감지: 데이터가 신뢰할 수 없으면 해당 틱을 건너뛰어 잘못된 정보에 기반한 거래를 방지

이 방식은 각 거래소 API 제약 내에서 가장 정확하고 최신 시장 상황에 기반해 리밋 주문을 배치, 수정, 취소하도록 합니다.

거래소 API를 사용하는 팀을 위한 모범 사례

1. 실시간 업데이트에는 WebSocket 선호: 지연 최소화와 반응성 극대화를 위해 가능한 WebSocket 스트림 활용
2. 데이터 품질 모니터링: 오래되거나 교차된 주문장, 누락된 업데이트 확인. 신뢰 불가 시 거래 행동 중단
3. 스냅샷 및 복구에는 REST 활용: 주기적으로 전체 주문장 스냅샷을 받아 현재 상태 검증 및 WebSocket 장애 복구
4. API 호출 제한 준수: 과도한 REST 폴링을 피하고 두 방식을 조합해 효율성 극대화
5. API 자격 증명 보안: API 키는 항상 암호화하고 출금 권한 없이 읽기 및 스팟 거래 권한만 부여

실무 예시: 봇 틱 작업 흐름

각 틱마다 Atlas LP 같은 마켓 메이킹 봇은:

• 최신 시세와 주문장 데이터 읽기 (WebSocket 또는 REST)
• 데이터 신선도 및 무결성 검증
• 전략 설정에 따른 주문 사다리 계산
• 누락된 리밋 주문 배치 및 과잉 또는 잘못된 주문 취소
• 미체결 주문, 최근 체결 내역, 잔고 동기화

데이터가 오래되었거나 교차된 경우 틱을 건너뛰어 고품질 정보에 기반한 거래만 수행합니다.

각 방식 사용 시기

결론

WebSocket과 REST 데이터 스트림 중 하나만 선택하는 것이 아니라, 가장 견고한 봇은 두 방식을 모두 활용합니다. WebSocket은 실시간 반응성에, REST는 검증과 복구에 사용됩니다. 각 방식의 장단점을 이해함으로써 암호화폐 팀은 빠르고 신뢰할 수 있는 유동성 전략을 구축할 수 있습니다.

Atlas LP 아키텍처는 이러한 모범 사례를 반영하여, 스팟 마켓 메이킹 봇이 가장 신선한 데이터로 작동하면서도 보안과 규정을 준수하도록 설계되었습니다.

진정한 마켓 메이킹은 누구나 거래할 수 있는 리스팅된 리밋 주문을 배치하는 것입니다. Atlas LP는 워시 트레이딩, 자기 거래, 거래량 조작을 엄격히 금지합니다.

Atlas LP는 수익, 가격, 거래량 또는 상장을 보장하지 않습니다.